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期货品种（6 大交易所）
期货：六大交易所 94 个品种、9900 余份合约，六周期 K 线自 2005 年至
2026-06-15，连续合约四件套与价差全部预先算好。
A 股：沪深A股（含退市）/ 指数 / ETF / LOF / 可转债 / 港股 / 板块 / 北交所
八类标的，八周期 K 线自 2000 年至 2026-07-17，由 3 秒快照分笔逐根合成。
下面每一项都是包内实际存在的内容，不是宣传口径。
不是从别处转手的成品，是拿交易所 Level-1 3 秒快照分笔自己逐根合成的。 源数据 344 GB，成品 82 GB、574,917 个 CSV。
1/5/15/30/60 分钟 + 日/周/月线。时间戳等于 bar 结束时刻， 09:25 集合竞价计入当天第一根，每天固定 240 根 1 分钟 bar， 无成交的分钟补横盘 bar。多周期之间自洽—— 1 分钟连续 5 根聚合出来的开高低收与成交量，和 5 分钟那根逐项相等， 商品页的样例可以自己验。
沪深 A 股全部标的，退市的也在， 自 2000 年 6 月起。做回测不会有幸存者偏差—— 这一点市面上很多打包数据做不到。
交易所快照源数据本身有错价尖刺、溢出量、个别整日乱码。 清洗阈值用真实极端行情校准过：股改复牌单日 +490%、新股首日 +600% 这类真实行情全部保留。全库 26 年共剔除 538 个「标的×日」（占比 < 0.01%）， 每一条都列在包内明细表里。
沪市 2018-08-20 前的收盘价是「末分钟成交量加权均价」口径， 本数据取最后一笔成交价，个别日差 1~5 分；盘后固定价格成交不计入盘中 K 线， 成交量可能比日线软件低 2% 以内。这些都写在商品页上， 不等你买完才发现。
每一份合约从上市到摘牌的完整 K 线，六个周期。 不做任何裁剪，退市品种也在（旧代码如 ME / TC / RO 同样保留）。
主力连续、前复权、后复权、指数四种口径都给。 换月跳空的处理方式写在字段说明里，附 4797 条主力切换表可自行复核。
按交割月拼接（如 RB01 / RB05 / RB10）， 研究季节性与月间结构不用自己拼。
跨期价差与跨品种价差（螺矿比、油粕比一类）预先算好， 六周期齐备，套利研究直接用。
期货数据有明文 CSV 与加密 parquet 两种形态可选； A 股数据只有明文 CSV 一种，不加密、不需要卡密，解压即用。
解压就能用，UTF-8 BOM 编码，Excel 双击直接打开。 不需要卡密、不需要装任何工具。适合用 Excel 看数据、或者不想折腾环境的人。
代价是体积大一些，同一份数据 CSV 通常比 parquet 大 10~20%。
parquet 列式存储，pandas / polars / DuckDB 读取比 CSV 快一个量级， 体积也更小。附 Windows 解密工具，双击粘卡密即可，激活一次之后永久离线可用。
Mac / Linux 用包内的 decrypt_tool.py 同样能解。